Por @Alvy — 4 de Octubre de 2003

Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. M. Mitchell Waldrop (1992).

Escrito como un repaso a la historia del desarrollo de las teorías del Caos y la Complejidad de las últimas décadas, este libro se queda en lo puramente anecdótico y termina aburriendo. Es como un relato de qué entretenida fue una conferencia, luego otra, y otra... Ni es divulgativo ni profundiza en realidad en ninguno de los temas que trata, de por sí interesantes: el Caos, la Complejidad, la Vida Artificial o diversas teorías económicas.

El autor simplemente narra los devaneos de los físicos, matemáticos y economistas que pasaron por el Santa Fe Institute, que es considerado cuna de muchas de las modernas teorías del Caos. Aunque algunos de los mencionados y sus trabajos son apasionantes (Doyne Farmer o Stephen Wolfram, entre otros muchos) la forma de contarlo, quedándose en lo supérfluo de la organización y financiación de las conferencias y los viajes, sin adentrarse en mucho más, echa a perder el libro. En ese sentido, Caos de James Gleick es por supuesto insuperable y mucho más recomendable.

Se escapa del aburrimiento la parte del libro en la que Físicos y Economistas se enfrentan cara a cara. Los primeros defendiendo el carácter intrínsecamente caótico de los mercados y los segundos defendiendo teorías tradicionales. Para un economista, el modelo matemático de los mercados está tan simplificado e idealizado que los físicos del Caos opinan que está «fuera de la realidad», y desde luego, que no resulta aplicable a lo que realmente sucede (y, por supuesto, es incapaz de explicar ni precedir los booms ni los crash).

Los economistas siempre hablan de sistemas sencillos y cerrados, que tienden a compartarse según una, dos o tres formas, y después de eso, realmente no sucede mucho más. Suelen asumir [en sus modelos] que hay »agentes« económicos que son infinitamente intelgentes y pueden percibir al instante lo mejor que se puede hacer en una situación.

Imagina lo que supondría eso si los economistas lo aplicaran al ajedrez. En Teoría de Juegos hay un teorema que dice que cualquier juego finito, bipersonal y de suma cero, como el ajedrez, tiene una solución óptima. Es decir, que hay una sucesión de jugadas que permite a ambos jugadores jugar de forma óptima, mejor que con cualesquiera otras jugadas.

En la realidad, por supuesto, nadie tiene ni idea de cuál es esa solución o cómo encontrarla. Pero los economistas hablan de que sus »agentes« ideales sí que pueden encontrarla, instantáneamente. Enfrentados a un tablero al principio del juego, dichos agentes podrían formular todas las posibilidades y encontrar el jaque mate definitivo (...) ¿Es así como realmente juega la gente al ajedrez?

Ciertamente, nadie juega así al ajedrez. Pero los economistas han manejado y explicado los mercados desde hace décadas basándose en modelos partiendo de esas suposiciones. Y, por supuesto, asesorado a Gobiernos y actuando sobre la economía mundial. En realidad, es la complejidad del incríble número de combinaciones y partidas diferentes en el ajedrez (o de situaciones y agentes en el mercado) lo que impide o invalida realizar un análisis simplificado. La complejidad y el casos existen, y no pueden ignorarse. Al final, realmente, la mariposa aletea en Pekín y la bolsa de Nueva York se hunde.

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